« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »اندازه گیری ریسک
تاريخچه اندازه‌گيري ريسك: در سال 1952، هري ماركويتز با ارائه مدلي كمي، به اندازه‌گيري ريسك پرداخت و با معرفي مدلي مبتني بر ريسك و بازده و ارائه خط مرز كارا براي اولين بار مقوله ريسك را در كنار بازده و انحراف معيار قرار داد. شاگرد او ويليام شارپ شاخص بتا را براي تغييرات نسبي ارزش يك سهم در قبال تغيير ارزش بازار ارائه و با معرفي مدل قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، مديريت علمي پرتفوي را پايه‌گذاري نمود. مك كالي سنجه ديرش را به عنوان ملاك اندازه‌گيري ريسك اوراق بهادار با درآمد ثابت معرفي كرد و بر اساس آن مديريت دارايي‌ها و بدهي‌ها و طراحي استراتژي‌هاي مديريت ريسك از جمله تطابق ديرش و مصون‌سازي ارائه گرديد. ادامه كارهاي مك كالي به رابطه غيرخطي ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت و نرخ سود بازار منتهي شد و معيار تحدب به عنوان شاخصي دقيق‌تر براي محاسبه ريسك اين اوراق معرفي گرديد.
در سال‌هاي بعد، روش‌هاي ديگري از جمله واريانس و انحراف معيار ، نيمه واريانس ، ميانگين انحرافات مطلق ، ضريب تغيير، دامنه و احتمال بازدهي منفي مورد استفاده قرار گرفت. بعد از دهه 1970، نرخ‌هاي بازدهي تعديل شده بر اساس ريسك، ملاك ارزيابي‌ها قرار گرفت. در سال 1996 موسسه جي پي مورگان مدل ارزش در معرض خطر را معرفي كرد. اين معيار تمامي انواع ريسك را در يك عدد خلاصه و مقداري از سرمايه يك موسسه را كه در معرض زيان قرار مي‌گرفت، تعيين مي‌نمود .
روش‌هاي اندازه‌گيري ريسك نقدينگي: به طور كلي این روش‌ها شامل تعيين منابع و مصارف نقدينگي و محاسبه خالص وضعيت نقدينگي، استفاده از نسبت‌هاي نقدينگي، شاخص نقدينگي، محاسبه شكاف تامين مالي و تخمين وجه نقد لازم براي تامين آن، اندازه‌گيري ارزش فعلي خالص ترازنامه بانك می شوند.مديريت دارايي‌ها و بدهي‌ها: روند ارزيابي ريسك نرخ بهره و ریسك نقدينگي و بكارگيري آن‌ها در سيستم تامين و تخصيص منابع بانكي به عنوان مديريت دارايي-بدهي شناخته شده و در كميته‌اي به همين نام انجام مي‌پذيرد.
مديريت دارايي براي كاهش ريسك نقدينگي: كاهش جريان‌هاي بازپرداخت وام و نيز درخواست‌هاي جديد وام نشان‌دهنده تحليل بالقوه وجوه نقد بانك است. رشد بازارهاي ثانويه براي طبقات مختلف دارايي‌ها، فرصت بانك را براي فروش يا تبديل حجم بالاتري از دارايي‌ها به اوراق بهادار و با سرعت بيش‌تر افزايش مي‌دهد. دارايي‌هاي استهلاك پذير، نسبت به دارايي‌هاي استهلاك ناپذير، جريان‌هاي نقد بيش‌تري را قبل از سررسيد ايجاد مي‌كنند. برنامه‌اي را كه با افزايش نگهداري وام‌هاي استهلاك پذير و در مقابل كاهش وام‌هاي استهلاك ناپذير همراه است، مي‌توان به عنوان يك برنامه بهبود نقدينگي در نظر گرفت.
مديريت بدهي براي كاهش ريسك نقدينگي: به منظور ارزيابي جريان‌هاي نقدي ناشي از بدهي‌ها، بانك بايد در وهله اول رفتار بدهي‌هايش را در شرايط عادي تجاري بررسي كند. همچنين استفاده از روش‌هاي تنوع‌سازي در بدهي‌ها و وام‌هاي غيرتضميني می تواند منجر به کاهش ریسک نقدینگی بانک شود. سپرده‌هاي مدت‌دار و قرض‌هاي بدون سررسيد، يكي از پايدارترين منابع تامين مالي در هنگام بروز مشكل مالي هستند.
منبع
نژداغی، علیرضا(1394)، رفتارسپرده ها درصنعت بانکداری ایران، پایان نامه کار شناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامي
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید