« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »اهمیت تشکیل سرمایه مبتنی بر سپرده گذاری
در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه تشکیل سرمایه مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی است. می‌توان گفت یکی از منابع مهم سرمایه، هـمان سـپرده‌های افراد نزد بانک هاست کـه بـه عنوان نماینده پس‌انداز جامعه محسوب می‌شود. تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بعد از انقلاب از قبیل: جنگ تحمیلی، تحریم‌های اقتصادی، سیاست های پولی و بانکی دولت، تحول نظام بانکی کشور به بانکداری بدون ربا و… بر روی حجم و نحوه سپرده‌گذاری مـردم مـؤثر بوده است. علاوه بر آن پاره‌ای عوامل داخلی متأثر از نحوه سپرده‌گذاری مردم مؤثر بود است.
علاوه بر آن پاره‌ای عوامل داخلی متأثر از نحوه مدیریت بانک های تجاری نیز از اهمیت خاص برخوردار بوده‌اند. در خصوص روند مـانده سـپرده‌ها در بانک مـلی ایران آثار این شوک‌ها کاملا مشهور است. تمامی عوامل و شوک های یاد شده در تصمیم‌گیری مردم برای اینکه پول شان را بـه چه صورت از دارایی نگهداری کنند مؤثرند. به لحاظ عدم ثبات بـازار ارز در ایـران و روزمره بودن سیاست های دولت در این خصوص و خطرپذیری بالای معاملات ارز، مردم قدرت خطرپذیریشان با ترقی و رشد فزاینده نرخ ارز کاهش یافته و ترجیح داده‌اند با افزایش نرخ ارز دارایی شان را بصورت سپرده نزد بانک های تجاری نـگهداری کـنند.
تغییر رفتار سپرده‌گذاران
دنیای اقتصاد: بررسی کارنامه پولی و بانکی کشور در نیمه نخست سال‌جاری از «تغییر رفتار مالی سپرده‌گذاران و بانک‌ها» خبر می‌دهد. بر اساس آمار منتشر‌شده بانک مرکزی، رویکرد سپرده‌گذاران و بانک‌ها پس از تغییر در شاخص‌های مهم اقتصادی از جمله «کاهش نرخ تورم» و «افزایش نرخ واقعی سود بانکی» تغییر کرده و اعتماد مردم در سپرده‌گذاری افزایش یافته است. برای این تغییر می‌توان سه شاهد بیان کرد. شاهد نخست کاهش سهم «سپرده‌های دیداری و جاری» و تغییر آن به سپرده‌های «غیر‌دیداری و بلندمدت» است.
بر اساس آمار از شهریور 92 تا شهریور 93، نسبت سپرده‌های دیداری به کل سپرده‌ها از 17 درصد به 14 درصد کاهش و سهم سپرده‌های غیر‌دیداری از 83 به 86 درصد رسیده است. شاهد دوم این موضوع رشد سپرده‌گیری بیش از افزایش حجم نقدینگی است. بر این اساس، در نیمسال نخست سال جاری 9/9 درصد به مقدار نقدینگی افزوده شده و طی مدت مذکور، رشد سپرده‌گیری بانک‌ها معادل 3/11 درصد بوده است. شاهد سوم نیز رشد سالانه تسهیلات‌دهی بانک‌های غیر‌دولتی (از محل افزایش سپرده‌گیری) از 23 درصد در شهریور 92 به 7/28 درصد در شهریور 93 بوده است.
کاهش رشد سپرده و وام‌های دولتی
در بخش بدهی‌های شبکه بانکی، «بدهی به بانک مرکزی» نیز آمار مهمی محسوب می‌شود. بر این اساس رقم بدهی بخش بانکی به بانک مرکزی به 68 هزار و 169 میلیارد تومان رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به شهریور سال گذشته 5/22 درصد رشد کرده است. همچنین در 6 ماه نخست سال جاری 5/14 درصد بر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزوده شده است. بخش مهم دیگر، در جز بدهی‌ها، «وام‌ها و سپرده‌های بخش غیر‌دولتی» است. طبق آمارها رشد سالانه این بخش در شهریور 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/54 درصد بوده است، حال آنکه مقدار رشد سالانه وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در شهریور سال 92 نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/73 درصد بوده است؛ بنابراین با مقایسه آمار 2 سال گذشته مشاهده می‌شود که از رشد سهم سپرده و وام‌های بخش دولتی در بانک‌ها کاسته شده است.
در بخش بدهی‌های بانکی، مقدار «وام‌ها و سپرده‌های ارزی» در پایان شهریورماه سال جاری به 177 هزار و 76 میلیارد تومان رسیده است، که این مقدار نسبت به شهریورماه سال گذشته 9/16درصد رشد کرده است. بر اساس آمار منتشر شده رشد سالانه «وام‌ها و سپرده‌های ارزی» در شهریور 92 نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 5/83 درصد گزارش شده که نشان می‌دهد از رشد سالانه آن نیز به مقدار قابل توجهی کاسته شده است.
رشد سپرده‌گیری نسبت به نقدینگی
آمار منتشر شده در گزارش پولی و بانکی حاکی از آن است که رشد نقدینگی در شهریورماه سال جاری نسبت به شهریورماه سال گذشته به 1/29 درصد رسیده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این مدت (شهریور 93 نسبت به شهریور 92) رشد سپرده‌های بخش غیر‌دولتی معادل 6/30 درصد بوده است؛ بنابراین می‌توان مشاهده کرد که طی یک سال گذشته رشد سپرده‌گیری بانک‌ها نسبت به رشد نقطه به نقطه نقدینگی بیشتر بوده است. این روند در 6 ماه نخست سال جاری نیز به چشم می‌خورد.
براین اساس در 6 ماه نخست سال جاری رشد نقدینگی معادل 9/9 درصد گزارش شده؛ همچنین رشد سپرده‌های بخش غیر‌دولتی نزد بانک‌ها در این مدت 3/11 درصد گزارش شده است. بنابراین، با مقایسه این آمار می‌توان دریافت که رشد سهم سپرده‌گیری از رشد نقدینگی در نیمه نخست سال جاری بیشتر بوده و بخش مهمی از حجم نقدینگی به سمت سپرده‌های غیر‌دولتی حرکت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این مسیر «کاهش نرخ تورم» و به تبع آن «افزایش نرخ واقعی سود بانکی» باعث شده که بخش قابل توجهی از نقدینگی سرگردان به سمت سپرده‌های بانکی گسیل شود. که این یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در تغییر رفتار دولت بوده است.
ارزيابي مديريت نقدينگي؛ گسترش يک ساختار مديريت نقدينگي
اصل اول: هر بانک بايد راهکار تاييد شده اي براي مديريت روز به روز نقدينگي داشته باشد. اين راهکار بايد به کليه واحدهاي بانک ابلاغ شود.
اصل دوم: هيات مديره بانک بايد راهکار و اصول مربوط به مديريت نقدينگي راتصويب کند. همچنين بايد اطمينان حاصل کند که مديريت ارشد، اقدامات لازم را در مورد مراقبت و کنترل ريسک نقدينگي انجام داده است. هيات مديره بايد بطور مرتب اطلاعات مربوط به وضعيت نقدينگي بانک را دريافت نمايد و درصورت هرگونه تغييري در وضعيت جاري و دورنماي آتي نقدينگي بانک، سريعًا در جريان امر قرار گيرد.
اصل سوم: هر بانک بايد ساختار مديريتي ايجاد کند تا راهکار نقدينگي خود را بطور مؤثر اجرا کند. اين ساختار بايد پيگيري مستمر مديريت ارشد از وضعيت نقدينگي بانک را شامل گردد. مديريت ارشد بايد اطمينان حاصل کند که نقدينگي بانک بطور مؤثري کنترل مي شود و سياست ها و رويه هاي مناسبي براي کنترل ريسک نقدينگي ايجاد شده است . بانک ها بايد حدودي را براي نقدينگي خود طي محدوده هاي زماني خاص تعيين کنند و آنها را بطور مرتب تحت مراقبت قرار دهند.
اصل چهارم: يک بانک بايد سيستم هاي اطلاعاتي مناسبي براي اندازه گيري، مراقبت، کنترل و گزارش دهي ريسک نقدينگي دارا باشد. گزارش ها بايد به موقع به هيات مديره، مديران ارشد و ساير کارکنان مرتبط ارائه گردد.
اصل پنجم: اندازه گيري و مراقبت خالص منابع نقد مورد نياز
هر بانک بايد فرآيندي براي اندازه گيري و مراقبت از خالص منابع نقد مورد نياز خود ايجاد کند.
اصل ششم: هر بانک بايد با به کارگيري سناريوهاي مختلف (چنانچه، اگر) نقدينگي خود را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.
اصل هفتم: هر بانک بايد به منظور اطمينان از اعتبار فرضيات مورد نظر خود در رابطه با مديريت نقدينگي، آنها را هنگام استفاده مورد بازنگري قرار دهد.
اصل هشتم: مديريت دسترسي به بازار
هر بانک به منظور حفظ تنوع بدهکاران، بايد به طور اداوري امور مربوط به ايجاد و حفظ روابط خود با صاحبان بدهي را مورد بررسي قرار دهد و هدفش اين باشد که اطمينان يابد که تدابير اتخاذ شده، امکان فروش دارايي ها را فراهم مي کند.
اصل نهم: برنامه ريزي اقتضايي
يک بانک بايد برنامه هاي اقتضايي را تدوين کند که راهکار آن را براي اداره بحران نقدينگي مشخص کند. اين برنامه بايد فرآيندهايي را براي جبران کسري ها در موقعيت هاي اضطراري دربرگيرد.
اصل دهم: مديريت نقدينگي پول خارجي
هر بانک بايد داراي يک سيستم اندازه گيري، مراقبت و کنترل وضعيت هاي نقدينگي برحسب پول هاي عمده اي باشد، که بر مبناي آنها فعاليت مي کند. علاوه بر ارزيابي نيازهاي کلي نقدينگي ارزي و عدم تطابق هاي قابل قبول در ترکيب پول خارجي با تعهدات آن برحسب پول محلي، يک بانک بايد تجزيه و تحليل مجزايي از راهکارش براي هر پول داشته باشد.
اصل يازدهم: باتوجه به تجزيه و تحليل انجام شده براساس اصل ١٠ ، يک بانک بايد، هرجا که مناسب است، حدودي را (براي پول هاي خارجي بطور کلي و براي هر پول که بانک برحسب آن فعاليت مي کند، بطور انفرادي ) براي اندازه و عدم تطابق جريانات نقد، طي يک افق زماني خاص تعيين کند و آن حدود را بطور مرتب مورد بازنگري قرار دهد.
اصل دوازدهم: کنترل هاي داخلي براي مديريت ريسک نقدينگي
هر بانک بايد يک سيستم مناسب کنترل هاي داخلي ناظر بر فرآيند مديريت ريسک نقدينگي داشته باشد. ترکيب اساسي سيستم کنترل داخلي مستلزم بازنگري هاي مستقل منظم و ارزيابي کارآيي سيستم است و هرجا لازم است بايد نسبت به انجام تجديد نظرهاي مناسب يا ارتقاي کنترل هاي داخلي اطمينان حاصل شود. نتيجه اين بازنگري ها بايد در اختيار مقامات نظارتي قرار گيرد.
اصل سيزدهم: نقش افشاي اطلاعات براي بهبود نقدينگي
هر بانک براي حصول اطمينان نسبت به کفايت سطح افشاي اطلاعات بايد به منظور کنترل افکار عمومي نسبت به بانک و اعتبار آن سازوکاري داشته باشد.
اصل چهاردهم: نقش ناظرين بانکي
ناظرين بانکي بايد ارزيابي مستقلي از راهکار ها، سياست ها، رويه ها و عملکردهاي مرتبط با مديريت نقدينگي داشته باشند و بانک ها را ملزم نمايند که سيستم کارآيي را براي اندازه گيري، مراقبت و کنترل ريسک نقدينگي ايجاد کنند. ناظرين بانکي، همچنين بايد از هر بانک اطلاعات کافي و به هنگام را دريافت نمايند تا به کمک آنها سطح ريسک نقدينگي را ارزيابي کنند. آنها بايد متقاعد شوند که بانک براي نقدينگي خود برنامه هاي اقتضايي کافي دارد.
منبع
نژداغی، علیرضا(1394)، رفتارسپرده ها درصنعت بانکداری ایران، پایان نامه کار شناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامي
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید